BTCUSDT 永續合約執行與風控日報｜2026-02-18

目前結構偏空、強度弱；今天先別追單，先做風險收縮與等待確認。若30分鐘快速收回68850並放量，原偏空判讀失效，改觀望。

今日事件窗看08:00、16:00、21:30（UTC+8）。窗前15分鐘把參與降到常態一半，窗後15分鐘若方向不連續就停手；若點差突增或連續假突破，直接停機。

費率升至0.005%、OI小降、基差-0.05%，顯示情緒不穩且追單成本偏高。這種組合下追單容易被反抽；止損要更快，未見關鍵位回收前不加倉。若OI回升且基差翻正，再重算風險。

關鍵位僅作風控觸發點：68850未收回先減倉或觀望；68270再破只做風險收縮；65720/65081被動觸發即停機。反向信號是68850快速收回並連續站穩，否則不提高參與。

入場條件：事件窗外且30分鐘收盤回到單一風控位上方，未滿足即不交易。
持倉條件：單筆風險固定，波動貼近ATR區間邊緣時先降槓桿與倉位。
失效條件：關鍵位失守後30分鐘未收回，或量價不同步。
減倉條件：連續兩根5分鐘長影線、滑點擴大、或費率與OI背離。

停機條件：

1. 事件窗前後點差超過平時2倍。
2. 15分鐘內連續兩次假突破。
3. 單筆滑點超過預設上限。
4. 30分鐘內兩次觸發失效條件。
5. 交易介面或網路延遲影響撤單。
6. 出現情緒化追單或連續改止損。

先看風險清單確認開關，再用新手入口對照流程；完整工具在資源總表。

復盤糾偏：前一日對震盪權重給太高，實際走成回落，偏差在於對均線下斜與回抽失敗反應慢。今天以68850是否快速收回作第一道修正，不收回就維持防守節奏。

以上內容僅供執行與風控演練，不構成投資建議，請依自身規則承擔風險。