ETHUSDT 永續合約執行與風控日報（2026-03-01）

今日結構偏震盪，強度中等偏弱；最關鍵一句是先守風控，不在訊號未對齊時追單，只在風險開關放行後小幅參與。

事件窗口先看 08:00、16:00（費率結算前後 15 分鐘）與 22:30-23:30（美盤首小時）；窗口前把參與降到常態 30%-50%，窗口內若點差擴大或 1 分鐘連續長影線，先停手 15 分鐘再評估。

費率抬升但基差不跟、同時 OI 快增，代表追單擁擠，回撤時更容易連續打止損；若波動突然放大，止損過緊會被噪音掃掉，加倉只在波動回到均值且成交恢復連續後再考慮。

關鍵位僅作風控觸發點：支撐看亞洲盤回踩低點與前日低點，阻力看前日高點與美盤首小時高點；任一位置被快速穿越且 5 分鐘內收不回，先減倉或觀望，等待二次確認。

入場條件：點差與滑點回到日內容忍區，且費率、OI、基差不再同向極端擴張。
持倉條件：僅在波動節奏穩定時續抱，事件窗口內自動降參與，不做情緒加碼。
失效條件：進場後連續兩次回到成本線下且無量能回補，視為結構失效。
減倉條件：觸及阻力區但成交放緩、或支撐反彈力度不足，先降風險敞口。

停機條件：

1. 連續兩筆實際滑點超出日內容忍值。
2. 連續兩次觸發失效條件。
3. 1 分鐘波動擴大至平時兩倍以上。
4. 報價延遲、撤單異常或成交回報不穩。
5. 事件窗口內出現三次以上來回反抽。
6. 出現急於回本或連錯後衝動加碼。
7. 風控紀錄未同步更新。

開盤前先走 風險清單；流程與工具統一看 資源總表 與 新手入口。

復盤糾偏：若今日被動停機，先查是否在事件窗前後追單或提前加倉；明日把參與上限再下調一級。

本文僅供 ETHUSDT 永續合約之執行與風控紀錄，不構成任何投資建議；所有決策與損益請自行承擔。