BTCUSDT 執行與風控日報｜2026-09-14

結論：4H整體結構偏空、強度強；但MACD柱翻正、RSI處低位，空頭動能有緩和跡象。今日不追價、不在事件前加碼，只等風控條件確認後再降低曝險。

事件窗口：UTC+8 20:30–22:00；窗口前30分鐘停止新增曝險，窗口內停機，窗口後至少等待兩根15分鐘K線確認波動收斂。若價格快速來回穿越關鍵位，延長觀望。

費率0.006%高於前值0.005%，OI略降至104917，基差為-35.2（-0.05%），ATR14約438。成本上抬但擁擠度未明，追單易放大滑點，止損可能被掃，加倉須等費率回落、基差收斂；若OI重新放大且基差轉正，需重評估原有結構。

支撐76459、阻力77296及78035僅作風控觸發點。跌破支撐且15分鐘無法收回，減倉或停機；快速收回則先觀望。反彈至阻力不追，只有站穩並回踩守住，才解除部分防守；若受阻回落，維持低參與。

入場條件：僅在事件窗口結束、波動收斂且價格與風控位方向一致後確認，不追突破。
持倉條件：費率、基差與OI未同時惡化，且價格未失守風控位。
失效條件：4H重新站回EMA20（77296）並連續收穩，偏空判斷失效；若跌破76459，轉入停機。
減倉條件：ATR擴張、滑點放大、費率上升或價格觸及風控位時，先降曝險。

停機條件：
1）事件窗口前後30分鐘。
2）15分鐘內連續兩次假突破或來回穿越風控位。
3）滑點擴大、成交回報延遲或API異常。
4）費率快速上行且基差同步擴大。
5）OI突然放大並伴隨ATR急升。
6）單日損失達既定上限。
7）無法取得最新價格或風控紀錄。

執行前先看資源總表，再核對風險清單。

復盤糾偏：上一份偏震盪的判斷僅部分命中，24小時轉跌且價格持續位於EMA下方；偏差在於趨勢強度確認不足，後續先看EMA回收與ADX鈍化再解除防守。

免責聲明：本文僅作執行與風控紀錄，不構成投資建議；永續合約具高波動與槓桿損失風險，請依自身限額與停損制度執行。