ETHUSDT 執行與風控日報｜2026-09-09

結構偏震盪，強度弱；今日不追價、不在事件前硬扛，先等波動收斂與條件確認。

事件窗口：以交易終端標記的今日事件時間為準，事件前30分鐘降至觀察倉，前10分鐘停止新增風險；公布後30分鐘內不追單，波動與滑點未回落則停機。

成本／衍生品：費率快速偏單、OI同步放大、基差擴張或波動率跳升時，追單容易買貴或賣差，止損可能滑價；先降風險，禁止用加倉攤平失效部位。

關鍵位：支撐看當日結構前低，阻力看當日結構前高，僅作風控觸發點；有效跌破支撐先減倉並觀望，觸及阻力不追價，突破後等待回踩確認，失敗則停機。

入場條件：僅在波動收斂、流動性正常且觸發位出現確認後評估。
持倉條件：持倉期間持續檢查費率、OI、基差與滑點，任一異常即降風險。
失效條件：結構位被反向有效穿越，或事件窗口規則被觸發，原判斷失效。
減倉條件：波動放大、滑點擴大、費率急變或接近觸發區時分段減倉。

停機條件：1)事件時間無法確認；2)行情或下單回報延遲；3)費率急跳且OI放大；4)基差快速擴張；5)深度不足、滑點超限；6)連續兩次執行偏離計畫；7)止損後出現報復性加倉衝動。停機後只記錄，不補單，待下一個完整觀察週期。

需要查表時走資源總表、風險清單。

復盤糾偏：記錄觸發位、滑點、費率與停機是否執行；若偏離規則，下一週期先縮小風險。

本文僅作執行與風險管理記錄，不構成投資建議或收益承諾。