ETHUSDT 執行與風控日報 2026-06-10

核心結論：今日按震盪偏空、強度弱處理；價格仍在短長均線下方，但 MACD 柱改善是反向信號。今天別追急跌，別在放量波動中加碼；要做的是縮小參與，等 4H 收線確認。

事件窗口看 UTC+8 的 12:00、16:00、20:00、00:00 四個 4H 收線點。窗口前 30 分鐘降參與，窗口後 15 分鐘不急追；若單根波動放大且回收失敗，直接停機一輪。反向條件是收線重新站回短均並波動收斂，才恢復觀察。

成本與衍生品風險：費率轉負，OI 小幅增加，基差小幅貼水，代表空方成本不高但擁擠度在升。這種盤追單容易被反抽清掉，止損要看收線，不看瞬間針；加倉只在波動收斂後評估。反向信號是 OI 回落、基差修復、價格站回短均。

關鍵位僅作風控觸發點：下方 1613、1563；跌破後不快速收回，減倉、停機或觀望。上方 1661、1696、1754 只看壓力與失效；站上但波動不收斂，不追，等下一根 4H 確認。

入場條件：只在 4H 收線後確認，且波動未擴大時評估。
持倉條件：價格不失守觸發位，且 OI 未異常放大。
失效條件：跌破 1613 後收不回，或急拉急跌連續放大。
減倉條件：接近 1661、1696、1754 壓力位且量價不配合。

停機條件：

1. 4H 收線跌破 1613 且 15 分鐘內收不回。
2. 單根波動超過日內常態，且下一根不修復。
3. OI 上升但價格不跟，先停機觀察。
4. 費率與基差同時惡化，不追單。
5. 連續兩次觸發止損，停止當日新增參與。
6. 事件窗口前後價差擴大、滑點變重，直接不交易。
7. 情緒化想追回損失，停止操作並記錄原因。

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復盤糾偏：上一份按震盪偏多處理，但過去 24 小時走弱，偏差來自長均壓力未拆掉且短均失守後沒有快速修復。區間風控部分有效，後續把「站上後仍需收線確認」權重提高。

本文僅作 ETHUSDT 永續合約的執行與風控記錄，不構成投資建議；槓桿產品風險高，請自行控制倉位、成本與停機規則。