ETHUSDT 執行與風控日報｜2026-08-05

核心結論：整體偏空、強度弱，短線震蕩。價格低於EMA20/EMA60，ADX約19.90；反向訊號是MACD柱為正。今日不追跌、不在區間中段加碼，只做風控觸發後的減倉或停機。

事件窗口：今日UTC+8 20:00—22:00，臨時消息前後30分鐘同樣處理。窗口前降參與、停止新增暴露；窗口內停機觀望；窗口後等4H收線及波動收斂再評估。

費率由0.007%降至0.003%，OI回落，基差-0.06%，ATR約23.25，波動未收斂。追單易遇滑價，止損可能被掃，禁止因短波動加倉；若費率與OI同步放大並有4H確認，原判斷失效。

關鍵位僅作風控觸發點：1852.5失守且4H確認，減倉或停機；1827.2失守，延長觀望。1866.3—1885.2重新站穩並伴隨強度回升，才解除偏空風控；區間內觸價不當突破。

入場條件：4H脫離區間且費率、OI、強度同向確認，否則觀望。
持倉條件：未觸發關鍵位且風險占用在上限內；反向訊號出現即停新增。
失效條件：4H站回1866.3—1885.2並強度回升，或跌破1827.2後收回；重置觀察。
減倉條件：1852.5失守、事件窗口前，或ATR擴大致止損失控；減倉等待確認。

停機條件：事件窗口內；4H跌破1852.5未收回；跌破1827.2；ATR急升超風險上限；費率與OI同步急放大；連續兩次偏離預案；訊號互相矛盾；區間中段無確認不交易。

資源入口：資源總表、風險清單。

復盤糾偏：上次偏空僅部分命中，實際轉為震蕩，主因支撐未觸及且MACD柱轉正；今日改為降參與、等4H確認。

免責聲明：本文僅供執行與風控紀錄，不構成投資建議；合約交易具高波動與損失風險，請自行評估並承擔盈虧。