BTCUSDT 執行與風控日報 2026-09-02

結論：震盪偏空，強度中；價格在EMA20下、EMA60上，MACD弱但ADX高，屬混合結構。今日不追價、不急跌攤平；僅在開關清楚且波動收斂時觀察，站穩EMA20且MACD收斂則偏空失效。

事件窗口（UTC+8）：08:00、16:00、24:00按費率結算時點管理，前後各30分鐘。窗口前降參與，窗口內停開新倉；窗口後等兩根15分鐘K，波動或基差擴大即延長停機。

費率0.004%（前值0.010%）下降，OI升至109009，基差-16.7（-0.02%）；ATR14 965.65、ADX14 40.74。負基差配合OI上升，追單易遇反向擠壓，止損易滑價，波動未收斂不加倉；基差轉正且OI回落才算緩和。

支撐77138、76368；阻力78164、79196，僅作風控觸發點。跌破77138：減倉並停加碼；失守76368：停機觀望。站上78164但未確認：不追；上破79196後回落失守：視為失效並減倉。

入場條件：關鍵位附近波動收斂，基差不擴大。
持倉條件：維持風險額度；OI急增或波動放大即降曝險。
失效條件：站穩EMA20且MACD柱收斂，偏空失效。
減倉條件：觸發關鍵位、臨近事件窗或滑點超限。

停機條件：

1. 事件窗口前後30分鐘，停止新增曝險。
2. 跌破76368且未快速收回。
3. 跌破77138並伴隨波動放大。
4. 單根波動接近ATR14 965.65。
5. 負基差擴大、OI持續上升。
6. 連續兩次止損或滑點超限。
7. 資料、回報異常或無法設定止損時不交易。
8. 風險額度或保證金率超限。

執行前查看資源總表、新手入口與風險清單。

復盤糾偏：上一份偏震盪，過去24小時轉跌，顯示區間假設對單邊波動反應不足；本次前置跌破停機與事件窗口規則。

免責聲明：本文僅作執行與風控紀錄，不構成投資建議；永續合約具高波動與槓桿風險，請依自身承受能力與合規要求行事。