BTCUSDT 永續合約執行與風控日報｜2026-10-15

結構偏空、強度強。今日不追單、不在事件窗口硬扛；只等關鍵位觸發並完成確認，反向訊號出現就停手。

事件窗口：今日 UTC+8 已排定事件公布前30分鐘至公布後30分鐘降參與，避免新開倉與加倉；若時間不明或出現異常波動，直接視作窗口，等價格與持倉資料穩定後再評估。

費率由 -0.002% 降至 -0.004%，OI 升至93117，基差為 -0.04%，ATR14 為1032.19，成本與波動風險同步放大；追單易遇反抽，緊止損易被掃，加倉須等波動收斂。反向訊號是費率轉正、OI回落且貼水收斂。

81314.0 僅作風控觸發點：失守後無法收復，減倉並停機；82747.2 與83278.1 僅作風控觸發點：重新站回並穩住，先觀望等確認；若持續站穩83278.1，原偏空判斷失效，停止沿用舊框架。

入場條件：事件窗口外，價格完成關鍵位收復或失守，且下一根4H訊號未反向。
持倉條件：結構仍偏空、未重新站穩EMA20，風險額度固定，不追價。
失效條件：4H重新站穩82747.2，或費率轉正且OI明顯回落。
減倉條件：跌破81314.0後無法收復、波動超出可承受範圍，或成本訊號惡化。

停機條件：事件窗口前後30分鐘；4H重新站穩82747.2；持續站穩83278.1；跌破81314.0後報價失真；波動使風險距離無法容納ATR14；持倉、報價或風控資料不同步；達到預設日損上限；沒有清晰觸發點時不交易。

執行前查看風險清單，需要流程總覽再看資源總表。

復盤糾偏：上一份偏震盪，但過去24小時實際下跌，方向判斷出現偏差；原因是下行結構與趨勢強度權重不足，後續優先檢查均線失守、OI增加與貼水訊號。

免責聲明：本文僅作執行與風控紀錄，不構成投資建議或收益承諾；永續合約具高波動與槓桿風險，請依自身風險承受度審慎決策。