ETHUSDT 執行與風控日報｜震盪弱強度下的風控開關

結論：ETHUSDT 目前為震盪、強度弱；價格夾在EMA20 2701.0與EMA60 2690.2附近，今日不追價、不在區間中段加曝險，只等關鍵位確認；反向訊號是重新站穩2701.0或失守2690.2後延續。

事件窗口：2026-10-07（UTC+8）按事件公布前30分鐘至後30分鐘處理；時間未確認時視為全天風險。窗口前降一級參與，窗口內不新增曝險，窗口後至少等30分鐘；若滑點或波動仍放大，延長停機。

成本／衍生品：費率0.009%高於前值0.006%，OI微增至2,313,637，基差為-1.3（-0.05%），ATR14為25.55。費率上行且基差仍負，追單易受成本與反向擠壓；止損不宜貼近噪音，加倉須等波動收斂。反向訊號是費率回落、OI降溫、基差收斂。

關鍵位僅作風控觸發點，不是目標價：支撐看2690.2及2682.6，阻力看2701.0及2725.0；失守支撐後減倉或停機，站不上阻力則觀望等確認；突破後若費率與OI同步升高，仍不追。反向訊號是價格快速收回失守位。

入場條件：僅在關鍵位重新確認且波動可控時評估，區間中段不新增曝險。
持倉條件：費率未再上拱、基差未擴大負值，且價格維持確認結構。
失效條件：4H失守2690.2且無法收回，或站上2701.0後快速跌回。
減倉條件：接近2682.6或2725.0、事件窗口、滑點擴大，或OI與費率同升。

停機條件：

1. 事件窗口內或事件後30分鐘滑點、價差、波動仍異常。
2. 4H失守2682.6且無法快速收回。
3. 費率持續高於0.009%並伴隨OI續增。
4. 基差進一步擴大負值，且現貨未同步。
5. 單根波動明顯超過ATR14 25.55。
6. 價格在2690.2至2701.0間反覆掃損。
7. 數據延遲、價格異常或執行偏離預案。
   不交易條件：以上任一項未解除前，不追單、不加倉，先觀望。

先做排錯與風控檢查，可從資源總表分流，再查看風險清單。

復盤糾偏：上一份與過去24小時同為震盪，方向判斷命中；偏差在區間與關鍵位確認不足，主因是趨勢強度弱，今日改為少解讀、等確認。

免責聲明：本文僅作執行流程、成本觀察與風險管理參考，不構成投資或交易建議；永續合約具高波動與槓桿風險，請自行評估可承受損失。