ETHUSDT 執行與風控日報｜強勢結構下先控追價風險

整體為偏多、強度強，但短線動能轉弱。價格仍在兩條均線上方，反向訊號是 MACD 柱轉負、RSI 過熱及 24 小時回落；今日別追價，要等波動收斂與結構確認。

今日 12:00、16:00、20:00、24:00（UTC+8）以 4H 收線作風險窗口。收線前後 15 分鐘降低參與，價差或波動突然放大即停機，至少等下一根確認。

費率維持 0.010%，OI 小幅下降，基差為 -0.04%，未見明顯槓桿擴張；但 ATR 約 62.6，止損過近容易被掃。避免追單，浮虧不加倉；若 OI 與價格背離擴大，優先減少曝險。反向訊號是 OI 回升且基差修復，屆時再重新評估。

2384 與 2530 僅作風控觸發點。跌破 2384 後停機觀望，等收回再確認；觸及 2530 但無法站穩則減倉，不追突破。若有效站穩 2530，原阻力判斷失效。

入場條件：4H 收線確認，波動未異常放大，且價格不在區間邊緣急拉急跌。
持倉條件：結構維持於 2384 上方，動能未持續惡化。
失效條件：4H 有效跌破 2384，或價格與動能、OI 出現明顯背離。
減倉條件：觸及 2530 未站穩、ATR 擴張、連續滑點或止損距離被迫放大。

停機條件：4H 跌破 2384；單根波幅異常擴張；連續兩次止損；連續兩次滑點超標；行情資料延遲或斷線；費率、OI、基差同步急變；事件窗口內價格失序。任一觸發即停止新增曝險。

工具與流程見資源總表，執行前先過一遍風險清單。

復盤糾偏：昨日震盪判斷只部分命中，實際 24 小時下跌 3.81%；偏差來自高位動能轉弱與回撤幅度估計不足，今日提高收線確認門檻。

免責聲明：本文僅作執行與風險管理紀錄，不構成投資建議或收益承諾。