BTCUSDT 執行與風控日報｜弱勢結構下的停機規則

目前結構偏空、強度弱：價格仍在 EMA20、EMA60 下方，MACD 柱微負，ADX 顯示趨勢不足；若重新站回 77758.5 並連續確認，偏空框架失效並轉為震盪。今日不追跌、不在波動放大時加倉，只做風險縮減與等待確認。

事件窗口：今日 UTC+8 所有預定數據或講話公布前 30 分鐘至後 30 分鐘。窗口前取消新開倉並降低持倉，窗口內停機；窗口後等波動收斂及關鍵位確認，未確認則繼續觀望。

費率由 0.006% 降至 0.004%，OI 小幅降至 103537，基差為 -0.04%，ATR14 約 974.58。成本未顯示擁擠，但波動仍大；追單容易滑價，止損可能擴大，加倉須等確認。若 OI 重新放大、基差轉正且波動同步擴張，立即停止加倉。

關鍵位僅作風控觸發點：支撐 76000.3，失守且波動放大時減倉並停機；77758.5、78394.5 為上方風控點，反覆受阻則觀望；重新站上並穩定確認才解除偏空框架；79859.8 僅作極端波動檢查，不當目標價。

入場條件：關鍵位突破或收回後完成至少兩次確認，且波動回落；否則不進場。
持倉條件：價格維持在已確認區間內，風險幅度可量化；反向訊號出現即降低曝險。
失效條件：跌破支撐後無法收回，或站回上方風控點並連續確認。
減倉條件：事件窗口、波動急升、基差異常擴大，或連續兩次確認失敗。

停機條件：1）事件窗口前後 30 分鐘；2）支撐失守且波動放大；3）連續止損或執行偏離計畫；4）行情跳價、滑價超出可接受範圍；5）OI 與基差同步快速擴張；6）無法即時監控倉位或風控參數。不交易條件：訊號未完成確認、資料延遲、網路或交易介面異常。

執行前查看風險清單與新手入口，完整流程見資源總表。

復盤糾偏：上一期偏空判斷未充分反映本次 24 小時上漲，方向出現偏差；支撐觸及與區間判讀較有效，主因是 ADX 轉弱且價格未持續下破。

本文僅作執行與風險管理記錄，不構成投資建議或任何收益承諾。