BTCUSDT 執行與風控日報

整體偏多、強度中強，但結構仍有混合訊號。今天別在波動放大時追單；要做的是先鎖定風控窗口與失效點。反向訊號是基差仍偏負，若價格重新失守均線區，偏多定性失效。

今日08:00、16:00、24:00（UTC+8）設為例行風控窗口。窗口前後15分鐘不新增曝險、參與降半；若出現突發波動或報價跳動，直接停機觀望30分鐘。

費率0.009%且OI微增，基差-0.04%，ATR約669、趨勢強度偏強。追單容易同時承受滑點與回撤，止損不可貼近波動雜訊；費率與OI若同步明顯擴張，加倉風險升高，先不擴大曝險。

支撐64334至64475，阻力65157，僅作風控觸發點。跌破支撐區先減倉並等4小時確認；觸及阻力未站穩則不追，等待結構重新確認。

入場條件：僅在風控窗口外、4小時收盤確認且成本訊號未同步擴張時評估參與。
持倉條件：價格維持均線區上方，費率、OI與基差未出現背離。
失效條件：4小時收盤跌破64334，或成本訊號與價格出現明顯反向擴張。
減倉條件：觸及65157後無法站穩、波動超出預設承受範圍，或進入事件窗口。

停機條件：4小時收於64334下方；費率與OI同步急升；基差持續擴大為負；標記價與成交價明顯偏離；突發消息造成跳價；連續兩次止損；報價、網路或交易介面異常。不交易條件：窗口前後、流動性明顯變薄、風險點未確認時，一律不新增曝險。

需要統一檢查可看 資源總表。執行前先跑一次 風險清單。

復盤糾偏：前一日震盪判讀部分命中，但低估了走高延續。偏差主因是均線斜率與動能改善未被納入更高權重。

本文僅供風險管理紀錄，不構成投資建議。